债市重大事件

PART1.

(相关资料图)

每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.中金所发布通知，经研究决定，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权(履约)手续费。(信息来源：证券时报)

2.商务部12月23日公布的数据显示，今年1—11月，全国实际使用外资金额11560.9亿元，按可比口径同比增长9.9%。从行业看，服务业实际使用外资金额8426.1亿元，增长0.9%。高技术产业实际使用外资增长31.1%，其中高技术制造业增长58.8%，高技术服务业增长23.5%。(信息来源：央视新闻客户端)

PART2。

因交易异常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限

PART3.

取消发行&发行失败事件

【9月22日，上海世茂股份有限

央行动态

央行公告称，为维护年末流动性平稳，2022年12月23日人民银行以利率招标方式开展了2030元14天期逆回购和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.15%和2.00%。同时，12月23日有410亿元7天期逆回购到期，市场净投放量1640亿元。

未来5个交易日，共有390亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(12月26日)

PART1。

发行与到期预告

12月26日预计共发行债券34只，发行额223.6亿(不含同业存单)。

在利率债方面，地方政府债发行7只，共7.2亿。

在信用债方面，金融机构债发行3只，共17.0亿；短融发行7只，共52.0亿；中票发行7只，共87.8亿；公司债发行1只，共9.0亿；企业债发行1只，共2.0亿；资产支持证券发行8只，共48.6亿。

各类型债券发行只数占比情况

12月26日到期债券共128只，到期额814.65亿元。其中，赎回债券2只，到期额37.0亿；回售债券8只，到期额40.05亿；到期偿付债券118只，到期额737.6亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【地方政府债】

12月26日，预计西藏将发行地方政府债7只，发行额7.2亿，均为专项债券。

【同业存单】

同业存单方面，12月26日计划发行1784.7亿，到期85.0亿，发行额前五分别是：22平安银行CD139、22民生银行CD565、22交通银行CD269、22农业银行CD115、22浙商银行CD156。

其中，1M发行债券18只，共115.0亿；3M发行债券31只，共970.2亿；6M发行债券28只，共493.7亿；9M发行债券9只，共101.0亿；1Y发行债券24只，共104.8亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券58只，共1583.5亿；发行主体评级为AA+的发行债券41只，共180.2亿；发行主体评级为AA-的发行债券3只，共2.5亿；发行主体评级为AA的发行债券6只，共17.5亿。

【非金信用债】

12月26日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)24只，共199.4亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(12月23日)

截至12月23日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.8300%，下行2.00BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0075%，下行0.25BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.485，涨0.19%；5年期国债期货主力合约报101.130，涨0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报100.890，涨0.03%。

信用债方面，截至12月23日17:00，交易所成交量前三的债券为：21川机G1、22能投01、22雁新01；交易所涨幅前三的债券为：18山重01、20狮产01、16临投01。

货币市场与收益率曲线(12月23日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

12月23日，中债10年国债收益率报2.8251%，下行2.52BP；12月22日美国十年国债收益率报3.6700%，下行1.0BP。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.5575%，下行1.55BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.5431%，下行2.05BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.12月27日：工业企业利润数据。

2.12月31日：制造业、非制造业PMI数据。

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